Сравнение ICOW с EPIN
ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICOW is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, ICOW returned 31.69% vs 40.46% for EPIN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и EPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.
ICOW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.65%
EPIN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 26.80%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.11K | $23.78K | $18.95K | |
| $7.72M | $7.62M | $8.93M |
Сравнение доходности по годам ICOW и EPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 14.82% | 18.33% |
EPIN Harbor International Equity ETF | 26.80% | 14.36% |
Correlation
The correlation between ICOW and EPIN is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between ICOW and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICOW и EPIN
Секторы
ICOW
EPIN
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Технологии
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ICOW
EPIN
Потребительский циклический сектор
ICOW
EPIN
Коммуникационные услуги
ICOW
EPIN
Энергетика
ICOW
EPIN
Потребительский защитный сектор
ICOW
EPIN
Сырьевые материалы
ICOW
EPIN
Здравоохранение
ICOW
EPIN
Технологии
ICOW
EPIN
Финансовые услуги
ICOW
-
EPIN
Недвижимость
ICOW
-
EPIN
-
Коммунальные услуги
ICOW
-
EPIN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOW vs. EPIN — Ранг доходности на риск
ICOW
EPIN
Сравнение ICOW c EPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOW | EPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.49 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 12.57 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOW и EPIN
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и EPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOW | EPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -11.64% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.64% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -1.91% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и EPIN
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOW | EPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.87% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 16.99% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 19.15% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 18.35% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.35% | +0.08% |
Сравнение комиссий ICOW и EPIN
ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и EPIN
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности EPIN в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.22% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
ICOW and EPIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPIN has higher volatility (4.87%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs EPIN's -11.64%.
On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 31.69% for ICOW. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 31.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
ICOW has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.62% for EPIN.
They also come from different issuers: Pacer and Harbor. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.80% for EPIN.
ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOW и EPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор