PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOW с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOW returned 20.34%/yr vs 24.56%/yr for COWG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.42%.

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOW и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%0.04%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between ICOW and COWG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.54

The correlation between ICOW and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и COWG

Секторы
ICOW
COWG

Промышленность

28.7%
3.6%

Энергетика

23.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.0%

Здравоохранение

7.1%
21.0%

Технологии

6.2%
48.5%

Сырьевые материалы

5.4%
6.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

ICOW
28.7%
COWG
3.6%

Энергетика

ICOW
23.7%
COWG
8.4%

Потребительский циклический сектор

ICOW
11.6%
COWG
3.2%

Коммуникационные услуги

ICOW
8.9%
COWG
5.2%

Потребительский защитный сектор

ICOW
8.5%
COWG
2.0%

Здравоохранение

ICOW
7.1%
COWG
21.0%

Технологии

ICOW
6.2%
COWG
48.5%

Сырьевые материалы

ICOW
5.4%
COWG
6.5%

Финансовые услуги

ICOW

-

COWG

-

Недвижимость

ICOW

-

COWG

-

Коммунальные услуги

ICOW

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

ICOW vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOW c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOWCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.82

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.22

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.15

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

1.22

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

3.57

+13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOW vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOWCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.82

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.18

-0.63

Просадки

Сравнение просадок ICOW и COWG

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-23.60%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-10.79%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-23.60%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.07%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.28%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.67%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и COWG

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ICOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.63%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.01%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

15.94%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

19.09%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.09%

-0.63%

Сравнение комиссий ICOW и COWG

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и COWG

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and COWG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.99%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 20.34% for ICOW. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 20.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.38% for COWG.

ICOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.49% for COWG.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор