PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 110.59% for SLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и SLV

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%5.83%

Correlation

The correlation between ICOP and SLV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between ICOP and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и SLV

Секторы
ICOP
SLV

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

SLV

-

Энергетика

ICOP

-

SLV

-

Финансовые услуги

ICOP

-

SLV

-

Здравоохранение

ICOP

-

SLV

-

Промышленность

ICOP

-

SLV

-

Недвижимость

ICOP

-

SLV

-

Технологии

ICOP

-

SLV

-

Коммунальные услуги

ICOP

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ICOP vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.89

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.07

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.62

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

5.64

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.89

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.25

+0.83

Просадки

Сравнение просадок ICOP и SLV

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-76.28%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-42.45%

+16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-37.30%

+34.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-44.67%

+33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

19.67%

-12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и SLV

Текущая волатильность для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) составляет 13.69%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

16.30%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

58.31%

-26.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

58.90%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

36.15%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

31.84%

+1.93%

Сравнение комиссий ICOP и SLV

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и SLV

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and SLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 110.59% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 110.59% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for SLV.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while SLV is Silver. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.50% for SLV.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор