Сравнение ICOP с SIVR
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.32% vs 92.86% for SIVR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -1.40%.
ICOP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 27.00%
- 6 месяцев
- 33.16%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам ICOP и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.00% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | 6.20% |
Correlation
The correlation between ICOP and SIVR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between ICOP and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ICOP
SIVR
Сравнение ICOP c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.06 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 4.44 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и SIVR
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -75.85% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -45.33% | +19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -39.85% | +36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -47.83% | +36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 21.00% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и SIVR
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 17.02% и 16.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 16.52% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.42% | 59.14% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 59.96% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 36.53% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 32.05% | +2.29% |
Сравнение комиссий ICOP и SIVR
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и SIVR
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 2.13% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and SIVR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (17.02%) compared to SIVR (16.52%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs SIVR's -75.85%.
On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 92.86% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 92.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.
ICOP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for SIVR.
ICOP is categorized as Copper, while SIVR is Silver. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.30% for SIVR.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор