PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с LIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both Commodity Producers Equities funds - ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index while LIT tracks the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 135.24% for LIT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 30.84%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIT

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.59%
С начала года
30.84%
6 месяцев
34.89%
1 год
135.24%
3 года*
11.20%
5 лет*
4.98%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и LIT

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		30.84%60.05%-19.19%-17.59%

Correlation

The correlation between ICOP and LIT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between ICOP and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и LIT

Секторы
ICOP
LIT

Сырьевые материалы

100.0%
55.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

26.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
LIT
55.4%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

LIT

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

LIT
7.0%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

LIT

-

Энергетика

ICOP

-

LIT

-

Финансовые услуги

ICOP

-

LIT

-

Здравоохранение

ICOP

-

LIT

-

Промышленность

ICOP

-

LIT
26.0%

Недвижимость

ICOP

-

LIT

-

Технологии

ICOP

-

LIT
11.5%

Коммунальные услуги

ICOP

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

ICOP vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
4.16

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.45

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

10.37

-6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

35.19

-20.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.16

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.27

+0.81

Просадки

Сравнение просадок ICOP и LIT

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-65.91%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-13.11%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.53%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-33.63%

+21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.86%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и LIT

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

8.67%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

22.00%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

32.68%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

31.83%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

30.66%

+3.11%

Сравнение комиссий ICOP и LIT

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и LIT

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности LIT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.37%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and LIT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to LIT (8.67%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs LIT's -65.91%.

On 1-year performance, LIT leads with 135.24% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LIT has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LIT has performed better with a 135.24% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

ICOP has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.37% for LIT.

ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор