PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и UD06.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-11.53%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
15.19%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-18.48%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 15.19%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

UD06.L

1 день
0.98%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.19%
6 месяцев
21.89%
1 год
29.28%
3 года*
14.40%
5 лет*
12.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOM.L и UD06.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LUD06.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.71

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.27

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.22

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

10.14

+0.02

ICOM.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и UD06.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и UD06.L

Ни ICOM.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и UD06.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и UD06.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-32.66%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.82%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-23.45%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.65%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-11.96%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.42%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и UD06.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.23%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.20%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.07%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.73%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.02%

-2.95%