Сравнение ICOI с RBIL
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. ICOI is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.16% |
Correlation
The correlation between ICOI and RBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ICOI
RBIL
Сравнение ICOI c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.13 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.82 | -8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 42.95 | -44.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и RBIL
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -0.52% | -57.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -0.52% | -57.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -0.50% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -0.07% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 0.10% | +38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и RBIL
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 0.36% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 0.85% | +34.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 0.95% | +48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 1.07% | +48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 1.07% | +48.94% |
Сравнение комиссий ICOI и RBIL
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и RBIL
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and RBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.77%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -46.01% for ICOI. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 4.38% for RBIL.
ICOI is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and F/m. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор