Сравнение ICOI с NFXS
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -2.18% |
Correlation
The correlation between ICOI and NFXS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. NFXS — Ранг доходности на риск
ICOI
NFXS
Сравнение ICOI c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.92 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.22 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и NFXS
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -50.37% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -31.31% | -28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -15.01% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -31.31% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 11.50% | +29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и NFXS
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 11.88% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 27.57% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 34.44% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 34.72% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 34.72% | +15.36% |
Сравнение комиссий ICOI и NFXS
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и NFXS
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and NFXS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 2.92% for NFXS.
ICOI is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор