PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOI с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

ICOI

1 день
-2.85%
1 месяц
-9.13%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOI и NFXS

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.48%-6.51%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-2.18%

Correlation

The correlation between ICOI and NFXS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с COINICOI с FIATICOI с MSTYICOI с HOOY
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ICOI vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOI c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOINFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.91

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.55

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.06

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

5.64

-6.83

ICOI vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и NFXS

Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOINFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-50.37%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.10%

-31.31%

-26.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-12.88%

-42.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-31.93%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

11.45%

+27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и NFXS

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOINFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

7.74%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

26.22%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.30%

33.81%

+15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

34.65%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.01%

34.65%

+15.36%

Сравнение комиссий ICOI и NFXS

ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и NFXS

Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.69%247.40%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and NFXS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOI has higher volatility (13.77%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -46.01% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 3.23% for NFXS.

ICOI is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Direxion. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор