PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOI с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с FLSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 14.58% for FLSP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

ICOI

1 день
-2.85%
1 месяц
-9.13%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOI и FLSP

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.48%-6.51%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%12.87%

Correlation

The correlation between ICOI and FLSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с COINICOI с FIATICOI с MSTYICOI с HOOY
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

ICOI vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOI c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOIFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.62

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.31

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.63

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

10.82

-12.01

ICOI vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOI и FLSP

Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOIFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-22.75%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.10%

-4.03%

-54.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.39%

-1.26%

-54.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-6.26%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.60%

1.39%

+37.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и FLSP

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOIFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

1.79%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

6.78%

+28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.30%

9.07%

+40.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

13.35%

+36.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.01%

13.48%

+36.53%

Сравнение комиссий ICOI и FLSP

ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и FLSP

Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.69%247.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and FLSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOI has higher volatility (13.77%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, FLSP leads with 14.58% vs -46.01% for ICOI. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.58% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.

ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 2.60% for FLSP.

ICOI is categorized as Derivative Income, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор