Сравнение ICOI с FLSP
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 14.67% for FLSP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.26%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.26% | 12.63% |
Correlation
The correlation between ICOI and FLSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. FLSP — Ранг доходности на риск
ICOI
FLSP
Сравнение ICOI c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.66 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.59 | -11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.59 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.30 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и FLSP
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -22.75% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -4.03% | -54.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -1.94% | -53.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -6.30% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 1.39% | +35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и FLSP
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 1.98% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 6.86% | +28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 9.27% | +40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 13.37% | +37.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 13.53% | +36.88% |
Сравнение комиссий ICOI и FLSP
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и FLSP
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности FLSP в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.62% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and FLSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 14.67% vs -42.41% for ICOI. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.67% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 2.62% for FLSP.
ICOI is categorized as Derivative Income, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор