Сравнение ICOI с BITB
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. ICOI is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs -43.12% for BITB. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -26.03%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $611.49K | $662.54K | $611.26K |
Сравнение доходности по годам ICOI и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -6.51% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | 0.49% |
Correlation
The correlation between ICOI and BITB is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between ICOI and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BITB — Ранг доходности на риск
ICOI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITB
Сравнение ICOI c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.81 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.23 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BITB
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -53.33% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -53.33% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | -48.47% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -18.39% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 35.05% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BITB
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 8.35% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.15% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 32.98% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 44.29% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 49.28% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 49.28% | +0.05% |
Сравнение комиссий ICOI и BITB
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BITB
Ни ICOI, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BITB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (8.35%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs BITB's -53.33%.
On 1-year performance, ICOI leads with -40.23% vs -43.12% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -40.23% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 0.00% for BITB.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BITB is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.20% for BITB.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор