PortfoliosLab logo
Сравнение BITB с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITB и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.53%
100.00%
BITB
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITB:

0.74

IBIT:

0.74

Коэф-т Сортино

BITB:

1.37

IBIT:

1.37

Коэф-т Омега

BITB:

1.16

IBIT:

1.16

Коэф-т Кальмара

BITB:

1.43

IBIT:

1.43

Коэф-т Мартина

BITB:

3.14

IBIT:

3.14

Индекс Язвы

BITB:

12.84%

IBIT:

12.87%

Дневная вол-ть

BITB:

54.32%

IBIT:

54.64%

Макс. просадка

BITB:

-28.19%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BITB:

-12.35%

IBIT:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 0.40%.


BITB

С начала года

0.22%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

37.03%

1 год

46.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

0.40%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

37.02%

1 год

46.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITB и IBIT

BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%
График комиссии BITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITB и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITB
Ранг риск-скорректированной доходности BITB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITB: 0.74
IBIT: 0.74
Коэффициент Сортино BITB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITB: 1.37
IBIT: 1.37
Коэффициент Омега BITB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITB: 1.16
IBIT: 1.16
Коэффициент Кальмара BITB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITB: 1.43
IBIT: 1.43
Коэффициент Мартина BITB, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITB: 3.14
IBIT: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.74
0.74
BITB
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и IBIT

Ни BITB, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITB и IBIT

Максимальная просадка BITB за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-12.30%
BITB
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и IBIT

Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 16.46% и 16.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
16.71%
BITB
IBIT