Сравнение BITB с ARKB
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, from Bitwise and ARK respectively. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs -43.11% for ARKB. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. BITB charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности BITB и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITB показывает доходность -26.03%, а ARKB немного выше – -25.96%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
ARKB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -25.96%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.10M | $32.94M | $41.68M | |
| $38.84M | $36.92M | $55.17M |
Сравнение доходности по годам BITB и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -6.47% | 89.74% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.96% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between BITB and ARKB is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITB and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. ARKB — Ранг доходности на риск
BITB
ARKB
Сравнение BITB c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и ARKB
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -53.33% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.33% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -48.44% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -18.41% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 35.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и ARKB
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 8.15% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.27% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 32.95% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 44.24% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 49.32% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 49.32% | -0.04% |
Сравнение комиссий BITB и ARKB
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и ARKB
Ни BITB, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITB and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARKB has higher volatility (8.27%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, ARKB leads with -43.11% vs -43.12% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKB has performed better with a -43.11% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
BITB and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Bitwise and ARK. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.21% for ARKB.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор