Сравнение BITB с VTI
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -45.24% vs 23.02% for VTI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITB charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BITB и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -32.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%.
BITB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам BITB и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -32.46% | -6.47% | 89.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 17.10% | 23.80% |
Correlation
The correlation between BITB and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. VTI — Ранг доходности на риск
BITB
VTI
Сравнение BITB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.59 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 11.45 | -12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и VTI
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.95%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -55.45% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.95% | -8.92% | -44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -2.77% | -50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -8.01% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 2.02% | +28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и VTI
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.30% | 4.86% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 10.00% | +24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 12.75% | +31.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.00% | 17.50% | +32.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 18.31% | +31.69% |
Сравнение комиссий BITB и VTI
BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и VTI
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (13.30%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.95% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 23.02% vs -45.24% for BITB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 23.02% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор