PortfoliosLab logo
Сравнение BITB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITB и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.53%
15.39%
BITB
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITB:

0.74

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

BITB:

1.37

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

BITB:

1.16

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BITB:

1.43

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

BITB:

3.14

VTI:

2.14

Индекс Язвы

BITB:

12.84%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

BITB:

54.32%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

BITB:

-28.19%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BITB:

-12.35%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


BITB

С начала года

0.22%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

37.03%

1 год

46.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITB и VTI

BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITB: 0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITB
Ранг риск-скорректированной доходности BITB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITB: 0.74
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино BITB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITB: 1.37
VTI: 0.84
Коэффициент Омега BITB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITB: 1.16
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BITB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITB: 1.43
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина BITB, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITB: 3.14
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.74
0.50
BITB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и VTI

BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BITB и VTI

Максимальная просадка BITB за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-10.95%
BITB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и VTI

Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 16.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
14.84%
BITB
VTI