Сравнение BITB с VTI
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs 24.23% for VTI. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BITB charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BITB и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам BITB и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -6.47% | 89.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.80% |
Correlation
The correlation between BITB and VTI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. VTI — Ранг доходности на риск
BITB
VTI
Сравнение BITB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.73 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 11.76 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и VTI
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -55.45% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -8.92% | -44.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -0.31% | -48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -7.98% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 2.07% | +32.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и VTI
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.09% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 10.44% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 13.10% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 17.54% | +31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 18.32% | +30.96% |
Сравнение комиссий BITB и VTI
BITB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и VTI
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (8.15%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 24.23% vs -43.12% for BITB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.23% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Bitwise and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор