Сравнение ICMUX с IOBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и IOBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и IOBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
IOBZX ICON FlexibleBondFund | -1.04% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у IOBZX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ICMUX превзошли акции IOBZX по среднегодовой доходности: 5.88% против 4.08% соответственно.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
IOBZX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и IOBZX
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IOBZX в 0.76%.
Доходность на риск
ICMUX vs. IOBZX — Ранг доходности на риск
ICMUX
IOBZX
Сравнение ICMUX c IOBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | IOBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.28 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.66 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.15 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 4.63 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | IOBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.28 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 1.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.11 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.10 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и IOBZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и IOBZX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности IOBZX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.79% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и IOBZX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки IOBZX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и IOBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | IOBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -15.53% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.65% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -8.48% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -15.53% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.96% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.29% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.66% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и IOBZX
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у ICON FlexibleBondFund (IOBZX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | IOBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.96% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.45% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.47% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.80% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 3.69% | -1.11% |