Сравнение IOBZX с ICBMX
IOBZX (ICON FlexibleBondFund) and ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) are both mutual funds - IOBZX is a Multisector Bonds fund managed by ICON Funds, while ICBMX is a Infrastructure Equities fund managed by ICON Funds. Over the past 10 years, IOBZX returned 3.96%/yr vs 13.29%/yr for ICBMX. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IOBZX charges 0.76%/yr vs 1.31%/yr for ICBMX.
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и ICBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ICBMX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции IOBZX уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 3.96% против 13.29% соответственно.
IOBZX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 4.02%
ICBMX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 24.67%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 7.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOBZX и ICBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 1.65% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% | 8.16% | 0.87% | 4.25% |
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 24.67% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
Correlation
The correlation between IOBZX and ICBMX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.04 |
Over the past year, IOBZX and ICBMX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOBZX vs. ICBMX — Ранг доходности на риск
IOBZX
ICBMX
Сравнение IOBZX c ICBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOBZX | ICBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.25 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 14.82 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и ICBMX
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и ICBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOBZX | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -63.92% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -10.10% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -26.49% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -26.49% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | -48.18% | +32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -17.79% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.89% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и ICBMX
Текущая волатильность для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) составляет 0.75%, в то время как у ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOBZX | ICBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.23% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 13.03% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 19.72% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 20.59% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 22.25% | -18.55% |
Сравнение комиссий IOBZX и ICBMX
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и ICBMX
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности ICBMX в 8.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.03% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.45% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOBZX and ICBMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICBMX has higher volatility (4.23%) compared to IOBZX (0.75%). In terms of maximum drawdown, IOBZX dropped -15.53% vs ICBMX's -63.92%.
ICBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOBZX и ICBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор