Сравнение ICMPX с GIOTX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 15.03%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
GIOTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам ICMPX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 19.22% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 25.10% |
Correlation
The correlation between ICMPX and GIOTX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between ICMPX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
ICMPX
GIOTX
Сравнение ICMPX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.93 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 15.19 | -15.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и GIOTX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -56.51% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -10.66% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.40% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -28.34% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.31% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -14.16% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 2.75% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и GIOTX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.59% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 13.25% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 16.08% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.52% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.14% | +1.44% |
Сравнение комиссий ICMPX и GIOTX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и GIOTX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.54% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and GIOTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIOTX has higher volatility (4.59%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор