Сравнение ICMPX с EPDPX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.61%/yr vs 14.04%/yr for EPDPX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 6.86%.
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам ICMPX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.86% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% |
Correlation
The correlation between ICMPX and EPDPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between ICMPX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
ICMPX
EPDPX
Сравнение ICMPX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.10 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 8.50 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и EPDPX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -39.21% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -10.96% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -13.15% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -21.06% | -13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.57% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -11.16% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 3.99% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и EPDPX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.27%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.72% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.56% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 14.77% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 14.16% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 14.82% | +2.76% |
Сравнение комиссий ICMPX и EPDPX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и EPDPX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности EPDPX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.17% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and EPDPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPDPX has higher volatility (3.72%) compared to ICMPX (3.27%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор