PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ICMBX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.72% против 3.41% соответственно.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с CSTAXICMBX с PALDXICMBX с PMAIXICMBX с TSAIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий ICMBX и SICIX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

ICMBX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.75

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.34

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.40

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

9.65

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между ICMBX и SICIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и SICIX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и SICIX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-27.62%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-2.73%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-10.94%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-11.61%

-22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.95%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.59%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.68%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и SICIX

Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.35%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.10%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

3.68%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

3.88%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

3.90%

+7.38%