PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMBX с FYMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICMBX (Intrepid Capital Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, ICMBX returned 14.01%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ICMBX charges 1.40%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.

ICMBX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.14%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.11%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.70%
10 лет*
5.74%

FYMIX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.38%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.07%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMBX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
ICMBX
Intrepid Capital Fund		2.75%13.45%15.40%14.18%-10.51%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		9.38%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Correlation

The correlation between ICMBX and FYMIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between ICMBX and FYMIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с AAAAXICMBX с CONWXICMBX с AVEFXICMBX с BWBIX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с ACVFYMIX с SIFAXFYMIX с MAPOXFYMIX с VASGXFYMIX с FPURXFYMIX с NAINX

Доходность на риск

ICMBX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXFYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.21

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.10

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.71

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

11.73

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.21

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и FYMIX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и FYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMBXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-22.70%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-8.80%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-12.72%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.69%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-5.64%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.03%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и FYMIX

Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMBXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.60%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.88%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

10.81%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

12.73%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

12.73%

-1.42%

Сравнение комиссий ICMBX и FYMIX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и FYMIX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FYMIX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.37%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMBX
Intrepid Capital Fund		1.78%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%

Часто задаваемые вопросы

ICMBX and FYMIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to ICMBX (2.48%). In terms of maximum drawdown, ICMBX dropped -33.71% vs FYMIX's -22.70%.

FYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMBX и FYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор