Сравнение ICLO с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
ICLO и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.06% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%.
ICLO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и RSP
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. RSP — Ранг доходности на риск
ICLO
RSP
Сравнение ICLO c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.74 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.15 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.16 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.08 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | 4.89 | +16.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.74 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.55 | +2.24 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и RSP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и RSP
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и RSP
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -59.92% | +56.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -12.54% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.97% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -6.69% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.78% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и RSP
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 4.47% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 8.83% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 17.17% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 16.20% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 18.36% | -15.88% |