PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLO с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. ICLO is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past 3 years, ICLO returned 6.75%/yr vs 15.23%/yr for RSP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и RSP

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-1.53%

Correlation

The correlation between ICLO and RSP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.11

Сравнение распределения секторов ICLO и RSP

Секторы
ICLO
RSP

Финансовые услуги

6.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.9%

Сырьевые материалы

2.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

14.1%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

ICLO
6.6%
RSP
14.5%

Потребительский циклический сектор

ICLO
3.3%
RSP
9.9%

Сырьевые материалы

ICLO
2.2%
RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

ICLO

-

RSP
3.7%

Потребительский защитный сектор

ICLO

-

RSP
6.5%

Энергетика

ICLO

-

RSP
4.5%

Здравоохранение

ICLO

-

RSP
11.0%

Промышленность

ICLO

-

RSP
14.1%

Недвижимость

ICLO

-

RSP
6.0%

Технологии

ICLO

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

ICLO

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

ICLO vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLORSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
1.70

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.14
2.47

+4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.30

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.31

2.49

+13.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.34

9.48

+60.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLORSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

1.70

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.57

+2.27

Просадки

Сравнение просадок ICLO и RSP

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLORSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-59.92%

+56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-7.85%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

-17.81%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-6.65%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.06%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и RSP

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLORSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

2.56%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

8.29%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

11.56%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

16.18%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

18.35%

-15.93%

Сравнение комиссий ICLO и RSP

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и RSP

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

ICLO and RSP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs RSP's -59.92%.

On 3-year performance, RSP leads with 15.23% vs 6.75% for ICLO. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSP has performed better with a 15.23% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.

ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.49% for RSP.

ICLO is categorized as CLO, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.20% for RSP.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор