PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ICLOQQQ
Дох-ть с нач. г.6.24%25.63%
Дох-ть за 1 год7.91%33.85%
Коэф-т Шарпа6.502.12
Коэф-т Сортино10.112.79
Коэф-т Омега3.651.38
Коэф-т Кальмара12.852.71
Коэф-т Мартина104.089.88
Индекс Язвы0.08%3.72%
Дневная вол-ть1.23%17.31%
Макс. просадка-0.83%-82.98%
Текущая просадка-0.04%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ICLO и QQQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и QQQ

С начала года, ICLO показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
13.45%
ICLO
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и QQQ

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 104.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00104.08
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.88

Сравнение коэффициента Шарпа ICLO и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.50, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50
2.12
ICLO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и QQQ

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.21%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и QQQ

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.37%
ICLO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.22%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
4.91%
ICLO
QQQ