PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
10.79%
ICLO
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


ICLOQQQ
Коэф-т Шарпа6.441.80
Коэф-т Сортино10.022.40
Коэф-т Омега3.631.32
Коэф-т Кальмара12.722.31
Коэф-т Мартина102.978.39
Индекс Язвы0.08%3.73%
Дневная вол-ть1.23%17.41%
Макс. просадка-0.83%-82.98%
Текущая просадка0.00%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и QQQ

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между ICLO и QQQ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.441.80
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.022.40
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.631.32
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.722.31
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 102.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00102.978.39
ICLO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44
1.80
ICLO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и QQQ

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и QQQ

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.08%
ICLO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
5.66%
ICLO
QQQ