Сравнение ICLO с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и FXAIX
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ICLO
FXAIX
Сравнение ICLO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.49 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 7.30 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.97 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.76 | +2.03 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и FXAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и FXAIX
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и FXAIX
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -33.79% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -12.13% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.23% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.83% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.53% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 5.34% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 9.53% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 18.32% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 16.92% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 18.05% | -15.57% |