PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICLO с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLO и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
11.92%
ICLO
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%.


ICLO

С начала года

6.37%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.38%

1 год

7.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

25.56%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.92%

1 год

31.93%

5 лет (среднегодовая)

15.65%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

Основные характеристики


ICLOFXAIX
Коэф-т Шарпа6.442.69
Коэф-т Сортино10.023.58
Коэф-т Омега3.631.50
Коэф-т Кальмара12.723.90
Коэф-т Мартина102.9717.55
Индекс Язвы0.08%1.88%
Дневная вол-ть1.23%12.25%
Макс. просадка-0.83%-33.79%
Текущая просадка0.00%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLO и FXAIX

ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
График комиссии ICLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ICLO и FXAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICLO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICLO, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.442.69
Коэффициент Сортино ICLO, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.023.58
Коэффициент Омега ICLO, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.631.50
Коэффициент Кальмара ICLO, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.723.90
Коэффициент Мартина ICLO, с текущим значением в 102.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00102.9717.55
ICLO
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 6.44, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44
2.69
ICLO
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и FXAIX

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICLO
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF
7.02%7.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и FXAIX

Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.35%
ICLO
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.23%
4.06%
ICLO
FXAIX