Сравнение ICLO с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICLO или FXAIX.
Основные характеристики
| ICLO | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 8.10% | 38.25% |
| Коэф-т Шарпа | 6.58 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 10.23 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 3.70 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 12.99 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 105.29 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 1.23% | 12.38% |
| Макс. просадка | -0.83% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ICLO и FXAIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и FXAIX
С начала года, ICLO показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и FXAIX
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICLO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и FXAIX
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF | 7.21% | 7.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и FXAIX
Максимальная просадка ICLO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.19%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.