Сравнение ICLO с BSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX).
ICLO и BSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и BSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и BSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 2.50% |
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | -0.21% | 9.31% | 1.73% | 7.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BSCX с доходностью -0.21%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и BSCX
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BSCX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. BSCX — Ранг доходности на риск
ICLO
BSCX
Сравнение ICLO c BSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | BSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.76 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.21 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 7.50 | +13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | BSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.20 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и BSCX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и BSCX
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BSCX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.82% | 5.00% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и BSCX
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BSCX в -5.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | BSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -5.13% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.90% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.37% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.85% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и BSCX
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | BSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.98% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 2.82% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.77% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 6.19% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 6.19% | -3.71% |