PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с ISX5.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.05% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-5.47%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%

Correlation

The correlation between ICLN and ISX5.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ICLN и ISX5.L

Секторы
ICLN
ISX5.L

Коммунальные услуги

35.4%
4.6%

Промышленность

26.2%
20.7%

Энергетика

24.9%
5.0%

Технологии

10.8%
18.7%

Сырьевые материалы

1.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Финансовые услуги

-

24.5%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
35.4%
ISX5.L
4.6%

Промышленность

ICLN
26.2%
ISX5.L
20.7%

Энергетика

ICLN
24.9%
ISX5.L
5.0%

Технологии

ICLN
10.8%
ISX5.L
18.7%

Сырьевые материалы

ICLN
1.3%
ISX5.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
ISX5.L
9.9%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

ISX5.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

ISX5.L
5.6%

Финансовые услуги

ICLN

-

ISX5.L
24.5%

Здравоохранение

ICLN

-

ISX5.L
5.2%

Недвижимость

ICLN

-

ISX5.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE

Доходность на риск

ICLN vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.98

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.55

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.39

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

4.69

+9.16

ICLN vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа ISX5.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и ISX5.L

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и ISX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-38.62%

-48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.92%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-15.36%

-27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-34.86%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-38.62%

-28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-0.19%

-42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-8.34%

-58.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.85%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и ISX5.L

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

5.29%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

15.25%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

18.30%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

21.91%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

21.97%

+5.35%

Сравнение комиссий ICLN и ISX5.L

ICLN берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и ISX5.L

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and ISX5.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while ISX5.L is Europe Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.00% for ISX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор