PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICLN с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с CTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICLN returned -2.37%/yr vs -9.02%/yr for CTEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у CTEC с доходностью 6.33%.

ICLN

1 день
-3.83%
1 месяц
-11.86%
6 месяцев
5.08%
С начала года
11.99%
1 год
37.76%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
9.13%

CTEC

1 день
-4.14%
1 месяц
-15.94%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
6.33%
1 год
43.43%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и CTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.99%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%46.20%
CTEC
Global X CleanTech ETF		6.33%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%44.74%

Correlation

The correlation between ICLN and CTEC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between ICLN and CTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и CTEC

Секторы
ICLN
CTEC

Коммунальные услуги

36.7%
1.7%

Энергетика

30.2%
24.8%

Промышленность

27.6%
60.0%

Технологии

3.1%
31.2%

Сырьевые материалы

1.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.2%
3.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
36.7%
CTEC
1.7%

Энергетика

ICLN
30.2%
CTEC
24.8%

Промышленность

ICLN
27.6%
CTEC
60.0%

Технологии

ICLN
3.1%
CTEC
31.2%

Сырьевые материалы

ICLN
1.4%
CTEC
3.2%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.2%
CTEC
3.9%

Финансовые услуги

ICLN
0.1%
CTEC

-

Коммуникационные услуги

ICLN

-

CTEC

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

CTEC

-

Здравоохранение

ICLN

-

CTEC

-

Недвижимость

ICLN

-

CTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с PBWCTEC с XLKCTEC с INDA

Доходность на риск

ICLN vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.15

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.66

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.57

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

4.68

+1.17

ICLN vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEC равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и CTEC

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-81.58%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-27.71%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-65.77%

+22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-76.46%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-59.66%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.46%

-52.40%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

9.30%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и CTEC

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 11.55%, в то время как у Global X CleanTech ETF (CTEC) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

13.16%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.71%

28.43%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

38.07%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

37.11%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

38.15%

-10.73%

Сравнение комиссий ICLN и CTEC

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и CTEC

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CTEC в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.63%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.00%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ICLN and CTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTEC has higher volatility (13.16%) compared to ICLN (11.55%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs CTEC's -81.58%.

On 5-year performance, ICLN leads with -2.37% vs -9.02% for CTEC. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICLN has performed better with a -2.37% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CTEC.

ICLN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.63% for CTEC.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.50% for CTEC.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор