Сравнение ICLAX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -11.50% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и FYMIX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
ICLAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
ICLAX
FYMIX
Сравнение ICLAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.91 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.96 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.99 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и FYMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и FYMIX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и FYMIX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -22.70% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -8.95% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.54% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -5.83% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.20% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и FYMIX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 5.52% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 8.39% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 13.38% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 12.72% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 12.72% | -5.55% |