PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICIFX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICIFX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности ICIFX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICIFX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		0.39%4.97%5.74%4.77%0.37%-0.09%1.74%2.83%2.03%1.45%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ICIFX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 2.47% против 11.92% соответственно.

ICIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.02%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.20%
10 лет*
2.47%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Conservative Income Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с ICIFX:
ICIFX с GSYICIFX с OPGSXICIFX с VADAXICIFX с ACEIXICIFX с BUSIXICIFX с MUIIXICIFX с CBUDX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий ICIFX и ACSTX

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund

Доходность на риск

ICIFX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICIFX
Ранг доходности на риск ICIFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICIFX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICIFXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.83

0.88

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.70

1.29

+7.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

1.20

+1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.20

1.10

+10.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.01

4.45

+35.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICIFX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICIFXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.88

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.42

0.75

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.25

0.61

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.50

+1.68

Корреляция

Корреляция между ICIFX и ACSTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICIFX и ACSTX

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		4.24%4.74%5.37%3.53%1.47%0.40%1.22%2.29%2.21%1.34%0.91%0.47%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ICIFX и ACSTX

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICIFXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-58.61%

+56.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-12.22%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-17.25%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-44.80%

+42.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.93%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-9.37%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

3.01%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ICIFX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) составляет 0.25%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICIFXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

4.23%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

8.44%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

16.11%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

15.49%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

19.50%

-18.40%