Сравнение ICHR с COPJ
ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, ICHR returned 31.84%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICHR и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 285.57%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.47%.
ICHR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 285.57%
- 6 месяцев
- 308.63%
- 1 год
- 302.83%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 14.83%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 121.26%
- 3 года*
- 46.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICHR и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 285.57% | -42.80% | -4.19% | -9.43% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.47% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Correlation
The correlation between ICHR and COPJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. COPJ — Ранг доходности на риск
ICHR
COPJ
Сравнение ICHR c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHR | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 3.78 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 11.02 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHR | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.89 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.10 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ICHR и COPJ
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHR | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -32.28% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -32.28% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -32.28% | -36.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -11.73% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -11.86% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 11.05% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и COPJ
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHR | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 15.38% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 35.19% | +25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.15% | 42.15% | +50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.68% | 34.76% | +31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 34.76% | +31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и COPJ
ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.02% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICHR and COPJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (19.60%) compared to COPJ (15.38%). In terms of maximum drawdown, ICHR dropped -77.39% vs COPJ's -32.28%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHR и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор