PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHN.AS с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHN.AS с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICHN.AS (iShares MSCI China UCITS ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ICHN.AS is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. ICHN.AS is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 5 years, ICHN.AS returned -5.22%/yr vs 9.88%/yr for ARKQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ICHN.AS charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности ICHN.AS и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHN.AS показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 13.03%.

ICHN.AS

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-9.56%
1 год
4.09%
3 года*
10.63%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-7.12%
1 месяц
-3.26%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.39%
1 год
65.90%
3 года*
34.74%
5 лет*
9.88%
10 лет*
21.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHN.AS и ARKQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		-7.22%31.69%18.56%-11.72%-22.52%-22.05%29.63%10.95%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		13.03%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%16.54%

Correlation

The correlation between ICHN.AS and ARKQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с ICHN.AS:
ICHN.AS с CNYAICHN.AS с IWRD.ASICHN.AS с VHYG.LICHN.AS с IJPN.LICHN.AS с SWRD.LICHN.AS с CHIQICHN.AS с FLXC.L
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

ICHN.AS vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHN.AS c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHN.ASARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.00

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.50

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.22

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

9.70

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHN.AS vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHN.AS на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHN.AS и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHN.ASARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.00

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.63

-0.58

Просадки

Сравнение просадок ICHN.AS и ARKQ

Максимальная просадка ICHN.AS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHN.AS и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHN.ASARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-59.89%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-20.58%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.22%

-30.76%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-55.71%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.29%

-9.89%

-25.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-17.23%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

6.81%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHN.AS и ARKQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) составляет 7.61%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что ICHN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHN.ASARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

11.94%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

25.42%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

33.30%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

32.37%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

29.91%

-1.16%

Сравнение комиссий ICHN.AS и ARKQ

ICHN.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHN.AS и ARKQ

ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICHN.AS and ARKQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICHN.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICHN.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

ICHN.AS is categorized as China Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.40% for ICHN.AS and 0.75% for ARKQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHN.AS и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор