PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHN.AS с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHN.AS с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICHN.AS (iShares MSCI China UCITS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds from iShares - ICHN.AS tracks the MSCI China NR USD while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICHN.AS returned -5.22%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICHN.AS charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности ICHN.AS и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHN.AS показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

ICHN.AS

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.68%
1 год
4.44%
3 года*
10.63%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHN.AS и CNYA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		-7.22%31.69%18.56%-11.72%-22.52%-22.05%29.63%10.95%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%9.83%

Correlation

The correlation between ICHN.AS and CNYA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.65

The correlation between ICHN.AS and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с ICHN.AS:
ICHN.AS с IWRD.ASICHN.AS с VHYG.LICHN.AS с IJPN.LICHN.AS с SWRD.LICHN.AS с CHIQICHN.AS с FLXC.LICHN.AS с CSPX.L
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ

Доходность на риск

ICHN.AS vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHN.AS c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHN.ASCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.11

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.92

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.81

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

14.19

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHN.AS vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHN.AS на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHN.AS и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHN.ASCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.11

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ICHN.AS и CNYA

Максимальная просадка ICHN.AS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHN.AS и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHN.ASCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-49.49%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-7.59%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.22%

-33.35%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-44.70%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.29%

-13.73%

-21.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-20.68%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.57%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHN.AS и CNYA

iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ICHN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHN.ASCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.44%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

12.23%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.31%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

23.80%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.75%

23.55%

+5.20%

Сравнение комиссий ICHN.AS и CNYA

ICHN.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHN.AS и CNYA

ICHN.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICHN.AS and CNYA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICHN.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICHN.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

ICHN.AS tracks MSCI China NR USD, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.40% for ICHN.AS and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHN.AS и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор