PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHN.AS с FLXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICHN.AS с FLXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L).

ICHN.AS и FLXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICHN.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. FLXC.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICHN.AS и FLXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICHN.AS и FLXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF		-6.56%31.69%18.56%-11.72%-22.52%-22.05%29.63%10.95%
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.86%32.15%19.36%-12.74%-22.72%-20.67%31.22%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, ICHN.AS показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FLXC.L с доходностью -5.86%.

ICHN.AS

1 день
2.15%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-13.57%
1 год
5.25%
3 года*
7.11%
5 лет*
-5.22%
10 лет*
—

FLXC.L

1 день
1.45%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-12.65%
1 год
7.15%
3 года*
7.43%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с ICHN.AS:
ICHN.AS с CNYAICHN.AS с IWRD.ASICHN.AS с VHYG.LICHN.AS с IJPN.LICHN.AS с CHIQICHN.AS с SWRD.LICHN.AS с CSPX.L
Часто сравнивают с FLXC.L:
FLXC.L с FXIFLXC.L с LCCN.LFLXC.L с HMCD.LFLXC.L с CNYAFLXC.L с BTC-USDFLXC.L с IWDA.ASFLXC.L с MWRD.L

Сравнение комиссий ICHN.AS и FLXC.L

ICHN.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLXC.L в 0.19%.

ICHN.AS
iShares MSCI China UCITS ETF
FLXC.L
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

ICHN.AS vs. FLXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHN.AS
Ранг доходности на риск ICHN.AS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHN.AS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHN.AS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHN.AS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.L
Ранг доходности на риск FLXC.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHN.AS c FLXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHN.ASFLXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.33

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.59

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.62

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

1.69

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHN.AS vs. FLXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHN.AS на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXC.L равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHN.AS и FLXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHN.ASFLXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Корреляция

Корреляция между ICHN.AS и FLXC.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHN.AS и FLXC.L

Ни ICHN.AS, ни FLXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICHN.AS и FLXC.L

Максимальная просадка ICHN.AS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки FLXC.L в -67.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHN.AS и FLXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICHN.ASFLXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-67.90%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-15.45%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.59%

-62.78%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.83%

-33.36%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-31.82%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

5.71%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHN.AS и FLXC.L

iShares MSCI China UCITS ETF (ICHN.AS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ICHN.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICHN.ASFLXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.08%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.19%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

21.66%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

32.69%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

30.83%

-1.95%