Сравнение ICHKX с DFRSX
ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) are both mutual funds - ICHKX is a China Equities fund managed by Guinness Atkinson, while DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, ICHKX returned 3.14%/yr vs 5.99%/yr for DFRSX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICHKX charges 1.71%/yr vs 0.42%/yr for DFRSX.
Доходность
Сравнение доходности ICHKX и DFRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHKX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у DFRSX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям DFRSX по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.99% соответственно.
ICHKX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -9.78%
- С начала года
- -5.84%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- 3.14%
DFRSX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение доходности по годам ICHKX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | -5.84% | 28.97% | 0.05% | -14.52% | -23.67% | -6.90% | 14.58% | 30.08% | -20.50% | 49.07% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 1.68% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Correlation
The correlation between ICHKX and DFRSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.62 |
The correlation between ICHKX and DFRSX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHKX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
ICHKX
DFRSX
Сравнение ICHKX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICHKX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.32 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.43 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICHKX и DFRSX
Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и DFRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHKX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -69.06% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -14.20% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -21.29% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -30.18% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.39% | -46.25% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.08% | -8.55% | -31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.25% | -17.19% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.46% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHKX и DFRSX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHKX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.85% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 13.70% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 16.39% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 17.43% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.04% | +5.39% |
Сравнение комиссий ICHKX и DFRSX
ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHKX и DFRSX
Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DFRSX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 4.83% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
ICHKX Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 0.74% | 0.86% | 20.44% | 3.57% | 4.37% | 12.53% | 6.76% | 5.31% | 12.25% |
Часто задаваемые вопросы
ICHKX and DFRSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHKX has higher volatility (6.16%) compared to DFRSX (4.85%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs DFRSX's -69.06%.
DFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHKX и DFRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор