Сравнение ICGA.DE с CXSE
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - ICGA.DE tracks the MSCI China while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.52%/yr vs -7.98%/yr for CXSE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -4.09%.
ICGA.DE
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- -9.68%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -9.68% | 16.59% | 27.32% | -14.87% | -15.07% | -17.34% | 15.34% | 14.19% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -4.09% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% | 46.25% | 15.53% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and CXSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between ICGA.DE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
CXSE
Сравнение ICGA.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICGA.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.34 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 0.60 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и CXSE
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -66.54% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -16.33% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -30.82% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -58.08% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -47.42% | +12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -25.71% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 9.10% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и CXSE
Текущая волатильность для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) составляет 6.00%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.39% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 15.03% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 21.78% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 30.94% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 28.12% | -1.15% |
Сравнение комиссий ICGA.DE и CXSE
ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICGA.DE и CXSE
ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.55% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and CXSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for CXSE.
ICGA.DE tracks MSCI China, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор