Сравнение ICGA.DE с CXSE
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - ICGA.DE tracks the MSCI China while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.32%/yr vs -7.86%/yr for CXSE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -1.43%.
ICGA.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -9.46%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -6.86% | 16.64% | 27.28% | -14.71% | -15.17% | -17.27% | 15.31% | 14.05% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -1.43% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% | 46.25% | 17.51% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and CXSE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ICGA.DE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
CXSE
Сравнение ICGA.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICGA.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.88 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICGA.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.21 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и CXSE
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что меньше максимальной просадки CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.95% | -66.54% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -16.33% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -30.82% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -60.83% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -45.96% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -25.55% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 8.20% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и CXSE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.19% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 14.20% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 21.06% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 30.92% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 28.10% | -1.13% |
Сравнение комиссий ICGA.DE и CXSE
ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICGA.DE и CXSE
ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.07% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and CXSE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for CXSE.
ICGA.DE tracks MSCI China, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор