PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICGA.DE с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICGA.DE с IASH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

ICGA.DE и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICGA.DE и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICGA.DE и IASH.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.11%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		1.01%11.53%18.37%-17.11%-21.54%11.28%30.17%10.27%
Разные валюты инструментов

ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 1.01%.

ICGA.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-2.00%
3 года*
4.78%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
—

IASH.L

1 день
1.04%
1 месяц
-3.70%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.77%
1 год
17.20%
3 года*
2.66%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с ^GSPCICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с IWDA.ASIASH.L с XCH.TOIASH.L с HSTC.L

Сравнение комиссий ICGA.DE и IASH.L

ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.

IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ICGA.DE vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGA.DE c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICGA.DEIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.02

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.41

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.15

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

5.85

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICGA.DE vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGA.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IASH.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGA.DE и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICGA.DEIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.02

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.01

+0.06

Корреляция

Корреляция между ICGA.DE и IASH.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGA.DE и IASH.L

Ни ICGA.DE, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICGA.DE и IASH.L

Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки IASH.L в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICGA.DEIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.95%

-48.39%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-8.84%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

-42.23%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-17.38%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-24.91%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

2.66%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGA.DE и IASH.L

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICGA.DEIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.02%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.29%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

16.72%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.58%

21.51%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

22.93%

+4.17%