Сравнение ICGA.DE с CNYA
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds from iShares - ICGA.DE tracks the MSCI China while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.52%/yr vs -1.38%/yr for CNYA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и CNYA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 3.20%.
ICGA.DE
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- -9.68%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -9.68% | 16.59% | 27.32% | -14.87% | -15.07% | -17.34% | 15.34% | 14.19% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.20% | 11.47% | 18.10% | -16.34% | -21.96% | 11.28% | 29.87% | 9.33% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and CNYA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ICGA.DE and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. CNYA — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
CNYA
Сравнение ICGA.DE c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICGA.DE | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.01 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 7.05 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и CNYA
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -43.64% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -10.47% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | -32.98% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -42.08% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -16.21% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.86% | -16.11% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 2.98% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и CNYA
Текущая волатильность для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) составляет 6.00%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 9.09% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 14.69% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 19.32% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 23.20% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 23.32% | +3.65% |
Сравнение комиссий ICGA.DE и CNYA
ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICGA.DE и CNYA
ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.87% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and CNYA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
ICGA.DE tracks MSCI China, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор