PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICGA.DE с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGA.DE с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds from iShares - ICGA.DE tracks the MSCI China while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.32%/yr vs -0.75%/yr for CNYA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности ICGA.DE и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 7.21%.

ICGA.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-9.46%
1 год
2.44%
3 года*
7.72%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
—

CNYA

1 день
-2.68%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.21%
6 месяцев
9.16%
1 год
30.29%
3 года*
7.51%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGA.DE и CNYA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.86%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		7.21%11.47%18.10%-16.34%-21.96%11.28%29.87%11.35%

Correlation

The correlation between ICGA.DE and CNYA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.63

The correlation between ICGA.DE and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DEICGA.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с GXCCNYA с CHIQ

Доходность на риск

ICGA.DE vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGA.DE c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICGA.DECNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.79

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.49

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

4.52

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

11.78

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICGA.DE vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGA.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGA.DE и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICGA.DECNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.79

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.25

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ICGA.DE и CNYA

Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGA.DECNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.95%

-43.64%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-6.74%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-32.98%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-42.08%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-12.95%

-19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-16.18%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

2.58%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGA.DE и CNYA

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGA.DECNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.22%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.91%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.04%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

22.97%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

23.28%

+3.69%

Сравнение комиссий ICGA.DE и CNYA

ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGA.DE и CNYA

ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICGA.DE and CNYA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

ICGA.DE tracks MSCI China, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор