PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICGA.DE с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICGA.DE с CBUK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

ICGA.DE и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICGA.DE и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICGA.DE и CBUK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.64%16.64%27.28%-14.71%-6.99%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-10.97%21.05%18.05%-9.04%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью -10.97%.

ICGA.DE

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-14.71%
1 год
-1.13%
3 года*
4.78%
5 лет*
-5.07%
10 лет*
—

CBUK.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-23.10%
1 год
-2.87%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с ^GSPCICGA.DE с AYEM.DE
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с AYEM.DECBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с 2B76.DECBUK.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий ICGA.DE и CBUK.DE

ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CBUK.DE в 0.45%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ICGA.DE vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGA.DE c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICGA.DECBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.11

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.03

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.07

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.16

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICGA.DE vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGA.DE на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа CBUK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGA.DE и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICGA.DECBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.10

-0.06

Корреляция

Корреляция между ICGA.DE и CBUK.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGA.DE и CBUK.DE

Ни ICGA.DE, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICGA.DE и CBUK.DE

Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки CBUK.DE в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ICGA.DECBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.95%

-37.29%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-23.30%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.39%

-23.10%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.74%

-16.29%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

9.96%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGA.DE и CBUK.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) составляет 6.31%, в то время как у iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICGA.DECBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.24%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

16.40%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

26.17%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.57%

31.65%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.10%

31.65%

-4.55%