PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с RWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и RWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
4.04%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у RWR с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 4.76% против 4.42% соответственно.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

RWR

1 день
0.59%
1 месяц
-5.89%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.41%
3 года*
8.65%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Сравнение комиссий ICF и RWR

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.


Доходность на риск

ICF vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

RWR
Ранг доходности на риск RWR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFRWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.63

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.48

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

2.04

-0.83

ICF vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFRWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Корреляция

Корреляция между ICF и RWR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и RWR

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности RWR в 3.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.67%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Просадки

Сравнение просадок ICF и RWR

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и RWR.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-74.92%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.42%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-32.58%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-44.39%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.89%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-13.19%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и RWR

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 4.51% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.64%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.26%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

17.00%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.01%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.51%

-0.93%