PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с RWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - ICF tracks the Cohen & Steers Realty Majors Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICF returned 5.54%/yr vs 5.15%/yr for RWR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ICF charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности ICF и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у RWR с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции RWR по среднегодовой доходности: 5.54% против 5.15% соответственно.

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%

RWR

1 день
0.27%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.50%
1 год
15.44%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		11.08%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between ICF and RWR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2001 г.

0.96

The correlation between ICF and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICF и RWR

Секторы
ICF
RWR

Недвижимость

100.0%
98.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

ICF
100.0%
RWR
98.6%

Сырьевые материалы

ICF

-

RWR

-

Коммуникационные услуги

ICF

-

RWR

-

Потребительский циклический сектор

ICF

-

RWR

-

Потребительский защитный сектор

ICF

-

RWR

-

Энергетика

ICF

-

RWR

-

Финансовые услуги

ICF

-

RWR
0.0%

Здравоохранение

ICF

-

RWR

-

Промышленность

ICF

-

RWR

-

Технологии

ICF

-

RWR

-

Коммунальные услуги

ICF

-

RWR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

ICF vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.63

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.93

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

6.55

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFRWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.31

0.00

Просадки

Сравнение просадок ICF и RWR

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-74.92%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.04%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.85%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-32.58%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-44.39%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.09%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.11%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.36%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и RWR

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 3.71%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.09%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.51%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

13.39%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.01%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.51%

-0.93%

Сравнение комиссий ICF и RWR

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и RWR

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности RWR в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.44%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ICF and RWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWR has higher volatility (4.09%) compared to ICF (3.71%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, ICF leads with 5.54% vs 5.15% for RWR. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICF has performed better with a 5.54% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.

RWR has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.48% for ICF.

ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор