PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с NETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с NETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - ICF tracks the Cohen & Steers Realty Majors Index while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICF returned 3.01%/yr vs 1.33%/yr for NETL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ICF charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for NETL.

Доходность

Сравнение доходности ICF и NETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у NETL с доходностью 10.34%.

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%

NETL

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.59%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и NETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%8.32%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		10.34%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%

Correlation

The correlation between ICF and NETL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between ICF and NETL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICF и NETL

Секторы
ICF
NETL

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

ICF
100.0%
NETL
100.0%

Сырьевые материалы

ICF

-

NETL

-

Коммуникационные услуги

ICF

-

NETL

-

Потребительский циклический сектор

ICF

-

NETL

-

Потребительский защитный сектор

ICF

-

NETL

-

Энергетика

ICF

-

NETL

-

Финансовые услуги

ICF

-

NETL

-

Здравоохранение

ICF

-

NETL

-

Промышленность

ICF

-

NETL

-

Технологии

ICF

-

NETL

-

Коммунальные услуги

ICF

-

NETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE
Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с EQIXNETL с ONETL с VICINETL с PLDNETL с SPHD

Доходность на риск

ICF vs. NETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c NETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFNETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.86

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.26

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.99

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. NETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NETL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и NETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFNETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ICF и NETL

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и NETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFNETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-51.48%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.16%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-19.30%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-30.74%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.68%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-11.65%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и NETL

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеют волатильность 3.71% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFNETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.66%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.66%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

13.57%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.94%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

25.92%

-5.34%

Сравнение комиссий ICF и NETL

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и NETL

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности NETL в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.83%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICF and NETL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICF has higher volatility (3.71%) compared to NETL (3.66%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs NETL's -51.48%.

On 5-year performance, ICF leads with 3.01% vs 1.33% for NETL. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICF has performed better with a 3.01% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.

NETL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.48% for ICF.

ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.60% for NETL.

NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и NETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор