Сравнение ICF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ICF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.03% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.70% против 14.02% соответственно.
ICF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.70%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и IVV
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ICF vs. IVV — Ранг доходности на риск
ICF
IVV
Сравнение ICF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.97 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.53 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.32 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.97 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ICF и IVV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и IVV
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.67% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и IVV
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -55.25% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.06% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -24.53% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.90% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -6.26% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.85% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.53% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и IVV
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.43%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.30% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.45% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 18.31% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.89% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.04% | +2.55% |