PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и IQRA


2026 (YTD)202520242023
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%9.06%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
5.25%12.42%5.58%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

IQRA

1 день
0.72%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Сравнение комиссий ICF и IQRA

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.


Доходность на риск

ICF vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.08

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.52

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.46

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

6.32

-5.11

ICF vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.08

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Корреляция

Корреляция между ICF и IQRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и IQRA

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IQRA в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
2.83%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и IQRA

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и IQRA.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-15.70%

-61.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-9.78%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.68%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-3.17%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.26%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и IQRA

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.51% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.41%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.61%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.89%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

12.87%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

12.87%

+7.71%