Сравнение ICF с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
ICF и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICF и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.03% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | -7.62% | 20.65% | -6.39% | 20.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 4.70% против 1.66% соответственно.
ICF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.70%
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и IFGL
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
ICF vs. IFGL — Ранг доходности на риск
ICF
IFGL
Сравнение ICF c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.24 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.76 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.17 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 5.14 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.24 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.07 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ICF и IFGL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и IFGL
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности IFGL в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.67% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и IFGL
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.94% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -14.38% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -38.47% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -40.38% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -15.36% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -16.73% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.28% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и IFGL
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.43%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.49% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.61% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 14.41% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.16% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.49% | +4.10% |