PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с AVRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. ICF is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past 3 years, ICF returned 10.12%/yr vs 8.26%/yr for AVRE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ICF charges 0.34%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности ICF и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 7.23%.

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%17.22%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Correlation

The correlation between ICF and AVRE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between ICF and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICF и AVRE

Секторы
ICF
AVRE

Недвижимость

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

ICF
100.0%
AVRE
99.3%

Сырьевые материалы

ICF

-

AVRE

-

Коммуникационные услуги

ICF

-

AVRE

-

Потребительский циклический сектор

ICF

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

ICF

-

AVRE

-

Энергетика

ICF

-

AVRE

-

Финансовые услуги

ICF

-

AVRE
0.1%

Здравоохранение

ICF

-

AVRE

-

Промышленность

ICF

-

AVRE

-

Технологии

ICF

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

ICF

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

ICF vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.18

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.03

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.74

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVRE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.13

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ICF и AVRE

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-32.52%

-44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.38%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-17.34%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.04%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-14.76%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.57%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и AVRE

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.45%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.96%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

11.90%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.60%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

16.60%

+3.98%

Сравнение комиссий ICF и AVRE

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и AVRE

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AVRE в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ICF and AVRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ICF has higher volatility (3.71%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, ICF leads with 10.12% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICF has performed better with a 10.12% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for ICF.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.48% for ICF.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.17% for AVRE.

ICF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор