Сравнение ICF с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
ICF и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ICF и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICF и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 17.22% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.92% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICF и AVRE
ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
ICF vs. AVRE — Ранг доходности на риск
ICF
AVRE
Сравнение ICF c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICF | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.51 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICF | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ICF и AVRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и AVRE
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности AVRE в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.69% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICF и AVRE
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICF | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -32.52% | -44.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.63% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.58% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -15.25% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.76% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и AVRE
Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICF | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.75% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 8.46% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.39% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.71% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.71% | +3.87% |