Сравнение ICBMX с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ICBMX и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBMX и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.23% соответственно.
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBMX и RSPM
ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
ICBMX vs. RSPM — Ранг доходности на риск
ICBMX
RSPM
Сравнение ICBMX c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBMX | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.09 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.66 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.60 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 5.27 | +5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBMX | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ICBMX и RSPM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBMX и RSPM
Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ICBMX и RSPM
Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBMX | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -61.18% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -15.67% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -27.19% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.18% | -39.84% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -5.08% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -8.83% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.75% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBMX и RSPM
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBMX | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.20% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 13.59% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 22.71% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 20.12% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.91% | +0.38% |