Сравнение ICAP с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
ICAP и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и THY
ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
ICAP vs. THY — Ранг доходности на риск
ICAP
THY
Сравнение ICAP c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.82 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.83 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.49 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 8.98 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.82 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и THY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и THY
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и THY
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -8.56% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -1.60% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.90% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.68% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.62% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и THY
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.62% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 1.96% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 3.18% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.52% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.51% | +13.81% |