PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, ICAP returned 26.79% vs 29.68% for QQQI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICAP charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

ICAP

1 день
1.01%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.21%
1 год
26.79%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и QQQI

2026 (YTD)20252024
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		8.64%15.77%16.08%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between ICAP and QQQI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.53

The correlation between ICAP and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICAP и QQQI

Секторы
ICAP
QQQI

Финансовые услуги

27.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
12.1%

Коммунальные услуги

10.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.7%

Недвижимость

8.3%
0.1%

Энергетика

7.1%
0.7%

Технологии

6.9%
53.3%

Промышленность

5.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
15.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Здравоохранение

2.7%
4.3%

Финансовые услуги

ICAP
27.7%
QQQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

ICAP
12.7%
QQQI
12.1%

Коммунальные услуги

ICAP
10.7%
QQQI
1.5%

Потребительский защитный сектор

ICAP
9.6%
QQQI
7.7%

Недвижимость

ICAP
8.3%
QQQI
0.1%

Энергетика

ICAP
7.1%
QQQI
0.7%

Технологии

ICAP
6.9%
QQQI
53.3%

Промышленность

ICAP
5.4%
QQQI
3.3%

Коммуникационные услуги

ICAP
4.9%
QQQI
15.7%

Сырьевые материалы

ICAP
4.0%
QQQI
1.2%

Здравоохранение

ICAP
2.7%
QQQI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ICAP vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.30

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.05

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.10

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.93

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.32

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ICAP и QQQI

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-20.00%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.61%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.52%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-2.19%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.14%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и QQQI

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.69%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.98%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

17.05%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.05%

+1.12%

Сравнение комиссий ICAP и QQQI

ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и QQQI

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM2025202420232022
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.41%8.89%8.30%8.65%8.95%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and QQQI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICAP has higher volatility (3.56%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 26.79% for ICAP. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for ICAP.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 9.41% for ICAP.

They also come from different issuers: InfraCap and Neos. Their fees differ too: 0.80% for ICAP and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор