Сравнение ICAP с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
ICAP и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и KNG
ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
ICAP vs. KNG — Ранг доходности на риск
ICAP
KNG
Сравнение ICAP c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.38 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.64 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.47 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 1.70 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.38 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и KNG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и KNG
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и KNG
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -35.12% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -10.55% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -6.79% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -4.10% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.94% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и KNG
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.36% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.47% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 13.64% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 13.63% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.30% | +1.02% |