PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 10.42%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции IBUY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 10.42% против 3.57% соответственно.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between IBUY and USO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.13

The correlation between IBUY and USO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

IBUY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.21

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.80

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.79

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

9.00

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.21

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.66

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.18

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IBUY и USO

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-98.19%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-20.39%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-26.05%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-36.23%

-34.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-86.75%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-85.45%

+33.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-75.30%

+45.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

10.84%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и USO

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.74%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

14.97%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

38.35%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

44.32%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

36.09%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

39.00%

-9.84%

Сравнение комиссий IBUY и USO

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и USO

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and USO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to IBUY (5.74%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, IBUY leads with 10.42% vs 3.57% for USO. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBUY has performed better with a 10.42% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

IBUY has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for USO.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USO is Oil & Gas. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Amplify and USCF. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор