PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 10.38%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 10.38% против 10.91% соответственно.

IBUY

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-2.54%
3 года*
15.79%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
10.38%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-10.92%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between IBUY and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.15

The correlation between IBUY and USL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBUY и USL

Секторы
IBUY
USL

Потребительский циклический сектор

71.7%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Технологии

5.1%

-

Промышленность

5.1%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Финансовые услуги

4.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
USL

-

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
USL

-

Технологии

IBUY
5.1%
USL

-

Промышленность

IBUY
5.1%
USL

-

Здравоохранение

IBUY
4.7%
USL

-

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
USL
4.5%

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
USL

-

Недвижимость

IBUY
0.8%
USL

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

USL

-

Энергетика

IBUY

-

USL

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

IBUY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.04

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.58

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.47

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

7.02

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.04

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.01

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IBUY и USL

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-89.06%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-16.76%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-23.33%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-33.82%

-37.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-66.02%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.29%

-38.16%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-61.46%

+31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

8.27%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и USL

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.60%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

10.53%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

23.33%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

28.54%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

30.08%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

32.35%

-3.19%

Сравнение комиссий IBUY и USL

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и USL

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to IBUY (5.60%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 10.38% for IBUY. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 10.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

IBUY has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for USL.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USL is Oil & Gas. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Amplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор