PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -11.36%/yr vs 3.38%/yr for SWAN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

IBUY

1 день
-1.83%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-2.54%
3 года*
15.79%
5 лет*
-11.36%
10 лет*
10.38%

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и SWAN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-10.92%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-11.07%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-27.77%10.55%16.17%22.03%-2.23%

Correlation

The correlation between IBUY and SWAN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г.

0.58

The correlation between IBUY and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUY и SWAN

Секторы
IBUY
SWAN

Потребительский циклический сектор

71.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
11.2%

Технологии

5.1%
35.6%

Промышленность

5.1%
8.3%

Здравоохранение

4.7%
8.5%

Финансовые услуги

4.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.9%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
SWAN
10.1%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
SWAN
11.2%

Технологии

IBUY
5.1%
SWAN
35.6%

Промышленность

IBUY
5.1%
SWAN
8.3%

Здравоохранение

IBUY
4.7%
SWAN
8.5%

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
SWAN
11.8%

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
SWAN
4.9%

Недвижимость

IBUY
0.8%
SWAN
1.9%

Сырьевые материалы

IBUY

-

SWAN
1.8%

Энергетика

IBUY

-

SWAN
3.5%

Коммунальные услуги

IBUY

-

SWAN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

IBUY vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.89

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.71

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.52

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

9.93

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.89

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.30

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IBUY и SWAN

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-31.04%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-7.05%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-12.07%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-31.04%

-40.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.29%

-0.61%

-51.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-8.88%

-20.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

1.78%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и SWAN

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.48%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

7.28%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

9.39%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

11.33%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

12.47%

+16.69%

Сравнение комиссий IBUY и SWAN

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и SWAN

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and SWAN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (5.60%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs SWAN's -31.04%.

On 5-year performance, SWAN leads with 3.38% vs -11.36% for IBUY. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SWAN has performed better with a 3.38% return vs -11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SWAN is Diversified Portfolio. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.49% for SWAN.

SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор