PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IBUY is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, IBUY returned -2.25% vs 26.60% for QDVO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и QDVO

2026 (YTD)20252024
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%16.91%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between IBUY and QDVO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between IBUY and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUY и QDVO

Секторы
IBUY
QDVO

Потребительский циклический сектор

71.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
16.8%

Технологии

5.1%
50.6%

Промышленность

5.1%
1.7%

Здравоохранение

4.7%
4.6%

Финансовые услуги

4.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.3%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
QDVO
12.5%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
QDVO
16.8%

Технологии

IBUY
5.1%
QDVO
50.6%

Промышленность

IBUY
5.1%
QDVO
1.7%

Здравоохранение

IBUY
4.7%
QDVO
4.6%

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
QDVO
4.1%

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
QDVO
6.3%

Недвижимость

IBUY
0.8%
QDVO

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

QDVO
1.8%

Энергетика

IBUY

-

QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

IBUY

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

IBUY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.19

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
3.02

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.62

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

10.64

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.19

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.42

-1.06

Просадки

Сравнение просадок IBUY и QDVO

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-17.75%

-55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-10.21%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-0.84%

-50.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-2.36%

-27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.51%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и QDVO

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.86%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

8.87%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

12.21%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

17.42%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

17.42%

+11.74%

Сравнение комиссий IBUY и QDVO

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и QDVO

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and QDVO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (5.74%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 26.60% vs -2.25% for IBUY. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 26.60% return vs -2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор