PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBUY с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

IBUY и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBUY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность EQM Online Retail Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBUY и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBUY и QDVO

2026 (YTD)20252024
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-15.97%15.26%16.91%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

IBUY

1 день
0.06%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-15.97%
6 месяцев
-17.78%
1 год
3.26%
3 года*
12.33%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с ARKWIBUY с RXIIBUY с SPYIBUY с VOOIBUY с VDC
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий IBUY и QDVO

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

IBUY
Amplify Online Retail ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

IBUY vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.14

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.79

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.13

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

7.94

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.14

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.92

-0.59

Корреляция

Корреляция между IBUY и QDVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и QDVO

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBUY и QDVO

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBUYQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-17.75%

-55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-10.24%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.99%

-6.70%

-48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-2.51%

-26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

2.75%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и QDVO

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBUYQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.38%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

9.78%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

18.61%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

18.01%

+14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

18.01%

+11.12%